金融分析

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Shifted Log-NormalボラティリティとNormalボラティリティの変換

スワップションのボラティリティをShifted Log-NormalベースのものとNormalベースを変換する式を導出しております。
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金融分析

CDSとNTDの商品性

クレジット系の金融商品であるCDSとNTDについて説明しております。DCF法を使用したプライシング手法やFTDとSTDのリスク構造の違いも図で直感的に理解できるように簡単に配慮しております。
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金融分析

金融商品の価格とリスク

投資や金融商品を扱う上で必ず必要となる価格とリスクの考え方を説明しています。具体的には、金融商品の価格は共通してDCF法で考えることができるのでこの紹介と、DCF法を基にリスクがどうモデル化されるかを解説しています。
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ツール

金融データ・経済データのエクセルによる取得方法

金融や経済の分析に必要となるデータ(金融データ、経済データ)をエクセルを用いてどうやって取得できるかを説明しています。FREDというサイトのエクセルアドインを導入すると簡単にダウンロードできるようになるのでその導入方法と使い方を紹介しています。
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金融分析

クレジットスプレッドから倒産確率の概算

マーケットデータの一つである「クレジットスプレッド」からどうやったらインプライドされている倒産確率を概算できるかを説明しています。
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金利リスクについて

金融商品の投資や評価を行うために必ず必要な考え方である「金利リスク」について解説しています。金利リスクの概念だけではなく、簡単に概算できるような数式を紹介しています。
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レバレッジブル・ベア投資信託

投資商品であるレバレッジブル・ベア投資信託を金融工学を使って中立的な立場から分析を行いました。例として、4.3倍ブルの価格変動をモデル化してリスクが日経平均に連動するものなのかどうかを確認を行いました。
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ブラックショールズ式によるオプション性質のグラフ化

オプションを評価する際に使用するブラックショールズ式の理解を促すために様々な角度からグラフ化を行いました。価格やセンシティビティについてPythonで3Dグラフを作成し記載しております。
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