金融分析

Shifted Log-NormalボラティリティとNormalボラティリティの変換

スワップションのボラティリティをShifted Log-NormalベースのものとNormalベースを変換する式を導出しております。
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統計分析

Rで状態空間モデル(カルマンフィルター編)

状態空間モデルのパラメータをカルマンフィルターを用いて推定します。MCMCの結果と比較もしています。RのKFASパッケージを使っています。馬場先生の隼本を参考にしています。
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金融分析

CDSとNTDの商品性

クレジット系の金融商品であるCDSとNTDについて説明しております。DCF法を使用したプライシング手法やFTDとSTDのリスク構造の違いも図で直感的に理解できるように簡単に配慮しております。
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ツール

Excelで回帰分析③

Excel関数で回帰分析を実装します。実データを用いて回帰係数や標準誤差、t値、p値、自由度調整済み決定係数などを求めます。交差検証によるモデル評価も解説。実際に計算したファイルを公開中。
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金融分析

金融商品の価格とリスク

投資や金融商品を扱う上で必ず必要となる価格とリスクの考え方を説明しています。具体的には、金融商品の価格は共通してDCF法で考えることができるのでこの紹介と、DCF法を基にリスクがどうモデル化されるかを解説しています。
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統計分析

ヒトの体重はガンマ分布に従うのか

いくつかのサイトで体重はガンマ分布に従うという記述を見ました。 待ち時間の分布がガンマ分布になるのは指数分布の一般化であることから理解ができるのですが、体重の分布を実際に確認しているサイトがなかったので自分で確認してみました。 また、身...
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ツール

金融データ・経済データのエクセルによる取得方法

金融や経済の分析に必要となるデータ(金融データ、経済データ)をエクセルを用いてどうやって取得できるかを説明しています。FREDというサイトのエクセルアドインを導入すると簡単にダウンロードできるようになるのでその導入方法と使い方を紹介しています。
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統計分析

Excelで回帰分析②

前回の統計分析シリーズでは、コンビニに関するデータを対象に線形回帰モデルを適用し、回帰分析を行いました。 dataspirits.hatenablog.com その結果、回帰係数の有意性に問題はなかったものの、誤差分布が等分散性を満たし...
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金融分析

クレジットスプレッドから倒産確率の概算

マーケットデータの一つである「クレジットスプレッド」からどうやったらインプライドされている倒産確率を概算できるかを説明しています。
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統計分析

Excelで回帰分析①

最も基本的な統計モデルのひとつに、線形回帰モデルがあります。 今回から統計分析シリーズでは、実データを使って線形回帰モデルの構築を行います。 なお、使用する計算ツールはExcel2013とし、分析ツール機能やVBAを使わずセル関数のみで...
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