2020-09

金融分析

Shifted Log-NormalボラティリティとNormalボラティリティの変換

スワップションのボラティリティをShifted Log-NormalベースのものとNormalベースを変換する式を導出しております。
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統計分析

Rで状態空間モデル(カルマンフィルター編)

状態空間モデルのパラメータをカルマンフィルターを用いて推定します。MCMCの結果と比較もしています。RのKFASパッケージを使っています。馬場先生の隼本を参考にしています。
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金融分析

CDSとNTDの商品性

クレジット系の金融商品であるCDSとNTDについて説明しております。DCF法を使用したプライシング手法やFTDとSTDのリスク構造の違いも図で直感的に理解できるように簡単に配慮しております。
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