スワップションのボラティリティをShifted Log-NormalベースのものとNormalベースを変換する式を導出しております。

状態空間モデルのパラメータをカルマンフィルターを用いて推定します。MCMCの結果と比較もしています。RのKFASパッケージを使っています。馬場先生の隼本を参考にしています。

クレジット系の金融商品であるCDSとNTDについて説明しております。DCF法を使用したプライシング手法やFTDとSTDのリスク構造の違いも図で直感的に理解できるように簡単に配慮しております。

Excel関数で回帰分析を実装します。実データを用いて回帰係数や標準誤差、t値、p値、自由度調整済み決定係数などを求めます。交差検証によるモデル評価も解説。実際に計算したファイルを公開中。